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- 小逛瑞士
#旅游流水账 - 小逛泰国
逛了芭提雅、格兰岛、曼谷与阿育陀耶。
#旅游流水账 - Bei Mir Bist Du *Schön*
#语言 - Ich HASSE die Türklingel!
#语言#情绪 - 在 Bülach 考驾照
本文记录了我在瑞士的两次驾考经历：挂了第一次，过了第二次。
#生活杂事 - 03 期权组合的 PnL 如何分解？——Greeks、对冲与残差
从标价变化、风险因子、对冲头寸与残差诊断出发，解释期权组合的 PnL 如何被拆解、管理与复盘。
#金融工程 - 02 市场报价如何变成模型标价？——波动率曲面、正向定价与反向校准
从离散市场报价、正向定价与反向问题出发，说明如何构造可重复的 calibration map 与当前模型标价。
#金融工程 - 01 衍生品价格从何而来？——复制、无套利与定价测度
本文沿着 market model、admissible self-financing strategy、replication、no-arbitrage、martingale measure 与 pricing operator 的依赖关系，说明衍生品价格在什么条件下存在、何时唯一，以及如何转化为可计算的定价问题。
#金融工程 - 00 期权定价模型有什么用？——BS 公式背后的研究框架
本文是「期权定价」系列的序言。读完之后，你会知道：期权定价模型的作用是什么；以及 Black–Scholes–Merton 模型如何把期权问题组织成一套系统的研究框架。
#金融工程 - 在苏黎世跑了第一次全马
#健康 - 小逛国王湖和新天鹅堡
趁着新春跟着S姐、S哥、V和M闪击国王湖和新天鹅堡！
#旅游流水账 - 复现 Carr and Wu (2016)：从 OEV 到 UKF 状态提取
修正 Carr and Wu (2016) 复现中的 ORV、OEV 与 UKF 实现，比较 direct-P&L 和 BMS-value 两种 OEV 口径，并检验由状态变量构造的 return risk premium 能否复现原文的收益预测结果。
#金融工程 - Mathematical Foundations for Finance: Handbook
A searchable single-page reference to the definitions, results, formulas, assumptions, and problem-solving methods in Mathematical Foundations for Finance.
#数学工具 - Option Pricing: PDEs and the Finite Element Method
A unified introduction to finite element option pricing: weak formulations, well-posedness, stability, convergence, Black–Scholes, and extensions to CEV, American and path-dependent claims, interest rates, multiple assets, Heston, and Lévy models.
#金融工程#数学 - 随机模拟与 SDE 数值解
从随机变量生成、Monte Carlo 与 MCMC 出发，连接 Brownian 路径、SDE 离散、期望计算和随机跳跃。
#数学工具 - 一些函数空间的相关概念
这学期学习如何用有限元的数值方法做期权定价时，见到了许多没见过的概念，在此记录一下。
#金融工程 - 趁着春假小逛埃希意
趁着春假跟着大哥 51² 突袭埃及、希腊、意大利！
#旅游流水账 - 从特征函数反演到 Fourier 与 FFT 期权定价
从 Gil–Pelaez 反演公式出发，记录如何把特征函数用于期权定价，以及 Carr–Madan 积分和 FFT 的离散过程。
#金融工程#数值分析 - 小逛纽伦堡
趁着圣诞跟着S姐S哥闪击纽伦堡！
#旅游流水账 - 读书笔记：The Volatility Surface
读 Jim Gatheral 的 *The Volatility Surface*后，尝试把全书整理成三个相连的问题及回答：模型怎样复制今天的 vanilla surface，怎样预测明天的 surface，以及产品为什么会在意两者之间的差异。
#金融工程 - 二十二岁出门远行
#情绪 - 小逛西北
#旅游流水账 - 对无套利定价的一点理解
在课本上看到套利定价模型和衍生品定价的时候，总会看到无套利定价的思路。尽管其思想很容易理解，但还是很好奇为什么特意要强调这种定价方法呢？
#金融工程 - 如何准备APS审核？
本文档用于记录个人的 APS 审核流程，包括 2 部分：1. 材料的准备；2. 面谈的准备。
#生活杂事 - 侃侃「贷款创造理论」
偶然看到了与教科书上不同思路的货币理论，故记录于此、作个索引。
#经济理论 - C++ design patterns and derivatives pricing
一篇读书笔记，记录了 C++ Design Patterns and Derivatives Pricing 的代码实践。
#金融工程 - 从掷硬币理解概率空间、σ-代数与域流
用掷硬币直观解释样本空间、事件、σ-代数、概率测度、随机变量与域流如何刻画可能结果和随时间累积的信息。
#数学工具 - 退宿日
#情绪#在想啥 - 攀岩杂记
解封不久后，心血来潮去爬了一趟墙。
#健康 - 我能写点什么？
#在想啥 - 侃侃「直言」
记录福柯书中 2 个有意思的阐释/概念。
#在想啥 - 刨土，然后假装考古
与室友玩起了一份送不出去的生日礼物。
#乐子 - 关系数据理论
怎样的数据库算是一个「好」，或者说「不那么坏」的数据库？在确定怎样才算「好」之后，数据库设计者又需要遵循哪些原则，才能使设计出的数据库尽可能具备这种「好」的性质？本文主要介绍了「数据关系理论」中的规范化理论以及 Armstrong 公理，用以回答这 2 个问题。
#计算机 - ❤欢迎来到我的电子坟头❤
关于这个博客，你可能想知道这些……
- 浮点数的取值范围
记录 IEEE754 标准如何表示浮点数——以 C++ 中的float类型为例。
#计算机 - 面条好吃
有点想念初中门口的那家面馆了。
#吃点啥 - 在流放地
#在想啥 - 记一篇阴阳怪气的文章
读了篇名为《生态经济学集成框架的理论与实践（I）:集成思想的领悟之道》的文章，康德看了都会沉默。
#乐子 - 怕死
听上去或许可笑——我竟怕死怕到睡不着。
#情绪#在想啥 - 记忆里的食谱
距离 2022 已过去了 66 年，我很怀念它。
#吃点啥