金融工程
- BS 公式不重要，BS 框架才重要
本文是「期权定价」系列的序言。读完之后，你会知道：期权定价模型的作用是什么；以及 Black–Scholes–Merton 模型如何把期权问题组织成一套系统的研究框架。 - 尝试部分复现 Carr and Wu (2016)
我部分复现了 Carr and Wu (2016) ，基于假设的 IV 和 OEV 的 dynamics，在无动态套利对应的二次方程的约束下，使用 Unscented Kalman Filter 提取波动率曲面的近期形态。复现结果和原文有较大差异，尤其在 Option Expected Volatility (OEV) 的估计上——我过高估计了 OEV 。 - Option Pricing: Finite Element Method
- 一些函数空间的相关概念
这学期学习如何用有限元的数值方法做期权定价时，见到了许多没见过的概念，在此记录一下。 - The Volatility Surface
- 对无套利定价的一点理解
在课本上看到套利定价模型和衍生品定价的时候，总会看到无套利定价的思路。尽管其思想很容易理解，但还是很好奇为什么特意要强调这种定价方法呢？ - C++ design patterns and derivatives pricing
一篇读书笔记，记录了 C++ Design Patterns and Derivatives Pricing 的代码实践。